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菲阿里四价策略

不想2022-05-29【藏经阁】人已围观

简介菲阿里是一位日本的交易者,主要偏向于商品期货日内主观交易。其大名远扬是在2001年的罗宾斯(ROBBINS-TAICOM)期货冠军大赛中,以1098%的成绩获得冠军。并且在之后的两年里再以709%、1131%的成绩夺冠。从成绩就知道,菲阿里是一个非常优秀的交易者。

摘要

在期货市场,价格呈现一切。几乎所有的技术分析,如均线、布林线、MACD、KDJ等等,这些都是以价格为基础,通过特定的方法计算。包括基本面分析也是如此,通过分析近期和远期价差、期货和现货升贴水、上下游库存等等数据,计算当前价格是否合理,并预估未来的价格。既然如此,为什么不直接研究价格呢?今天我们讲的菲阿里四价策略就是完全根据价格来做出卖决定。

菲阿里简介

菲阿里是一位日本的交易者,主要偏向于商品期货日内主观交易。其大名远扬是在2001年的罗宾斯(ROBBINS-TAICOM)期货冠军大赛中,以1098%的成绩获得冠军。并且在之后的两年里再以709%、1131%的成绩夺冠。从成绩就知道,菲阿里是一个非常优秀的交易者。

幸运的是,菲阿里在《1000%的男人》这本书中详尽叙述了他的交易方法,菲阿里四价策略正是后人总结他的交易方法。虽然只是从外在形式加上自己的理解模仿了一部分,并不代表菲阿里全部交易精髓,但至少可以帮助我们在构建策略时拓展思路。

策略逻辑

菲阿里四价策略是一种比较简单的趋势性日内交易策略,四价分别是指:昨天高点、昨天低点、昨日收盘价、今天开盘价。从书中的交易笔记来看,菲阿里不使用任何分析工具,而是大量应用阻溢线的概念,也就是通常我们所说的阻力线和支撑线。

  • 阻力线 = 昨日最高价

  • 支撑线 = 昨日最低价

对于阻力线和支撑线的定义,他使用的是昨日最高价和昨日最低价,可以视为昨天价格的波动范围,这也意味着多头或空头只有足够的力量时,才会有效突破阻力线和支撑线。并且一旦有突破这个波动范围,则说明价格背后的动能较大,后续走势可能会沿最小阻力线运动的概率较大。

  • 多头开仓:价格突破阻力线

  • 空头开仓:价格突破支撑线

如果开盘价处于阻力线和支撑线之间,当价格向上突破阻力线就建立多头,当价格向下突破支撑线就建立空头。如果一切顺利,则一直持仓到收盘。这样做的好处是,符合了充分非必要条件,即突破不一定上涨/下跌,但上涨/下跌一定会突破,也就是始终守在行情发生的必经之路伺机而动,因为较大行情的上涨和下跌一旦出现,势必要突破阻力线和支撑线的。

当然这也是出错率最高的方法,因为很多时候价格只是暂时性的突破了关键位置,如果贸然开仓可能会面临价格随时反向运动的风险。这时就需要设置一些过滤条件,限制假突破造成的来回开平仓问题。另外在交易周期上也尽量避免波动过于混乱的5分钟周期以下K线。

但是开仓后,盈利了还好,如果遇到亏损,总不能从小亏损一直积累到大亏损,才在收盘时平仓吧,这样显然不合理。所以我们对于平仓有两种处理方式:收盘平仓和止损平仓。如果K线上破高点或下破低点后又回到原来的区间内,就要考虑止损了。

  • 多头平仓:收盘前5分钟或达到多头止损线

  • 空头平仓:收盘前5分钟或达到空头止损线

实际上菲阿里在主观交易中,还有很多交易方法,包括:开盘后先涨后跌,跌破开盘价做空,止损设在之前上涨的最高点;开盘后先跌后涨,突破开盘价做多,止损设在之前下跌的最低点。动手能力强的朋友可以在自己的策略中增改。

到这里你会发现,对于一天的价格走势来说,收盘价相对于开盘价的涨跌,其概率接近于50%。菲阿里的交易方法在胜率上就利于不败之地,再加上行情顺利的时候一直持仓到收盘,在行情不符合自己的预期时及时止损。形成了截断亏损,让利润奔跑的正向交易方式,这也是长期交易下来积累利润的原因。

关联阅读文章:1000%的男人—半年11倍,我的成功秘诀、交易策略都在这!

Tags:菲阿里

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