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避免爆仓,这个外汇交易头寸管理技巧最好用!

汇商2020-04-10【交易干货】人已围观

简介做外汇交易时,仓位规模非常重要。仓位太大,一场大波动就可能让账户一无所有(爆仓),仓位太小则没有什么盈利。本文让我们来看看3种设置仓位规模的方法。

做外汇交易时,仓位规模非常重要。仓位太大,一场大波动就可能让账户一无所有(爆仓),仓位太小则没有什么盈利。

下面让我们来看看三种设置仓位规模的方法。根据自己的习惯选择一种,然后坚持吧。

1%或2%风险方法

这是最常见的方法。选择你愿意在每笔交易中投入的资金比例,如果是新手,可以是0.5%;有良好的交易记录,则可以选择1%;如果能持续盈利,则可以1.5%-2%。我们也把这叫做账户风险

对于单笔交易,我们需要计算冒了多少点的风险。我们把这叫做交易风险。市场不断变化,交易风险可能有变化,但是账户风险不变。

只要知道账户风险和交易风险,我们就能算出仓位规模:

仓位规模(手数)=账户风险/(交易风险x点数价值)

假设你有8000美金,在1.1250买入EURUSD,在1.1230设置止损,交易风险为账户资金的1%,那么:

  • 你的账户风险是80美金(8,000美金x1%)
  • 你的交易风险是20点(1.1250-1.1230)
 
一个微型手的点价值是0.1美金,那么套入上面的公式:
 
80美金/(20x0.1)= 40微型手(或4迷你手)
 
如果你的杠杆是5:1,那么8000美金的账户可以设置40,000美金的仓位。
 
用这个方法可以很好的计算出自己的仓位规模,也是我们比较推荐的,几乎人人可用。

下面两种方式则更适合某种类型的交易者。

固定金额的仓位规模

这种方式更适合长线交易者,或者只选择少量交易、但持仓时间较长且止损较大的交易者。杠杆比例也可以不用。

假设你是个长期持有的外汇交易者,希望把资金分配到4到5笔交易中。你共有100,000美金,5笔交易平均每笔分配20,000美金。

假设你设定自己每笔交易的资金风险不超过5%,也就是最大承受风险是1000美金。即使这样,1000美金的风险对于总账户的比例也不过是1%。

  • 调整交易和杠杆比例
 
如果不同的交易有不同的风险,你也可以自行调整。如果你希望有5个仓位不变,那么调整每笔的交易风险就可以。
 
决定每笔交易要分配多少资金后,你可以再看自己要不要动用杠杆比例。5个仓位每笔投入20,000美金,如果其中一个仓位你只想冒500美金的风险,就可以调整每笔交易的资金为40,000美金,这时候你的杠杆比例是2:1,如果每笔交易换成投入60,000美金,那么杠杆比例是3:1。每一次的比例变化,也影响到风险和潜在的盈利。
 
这种仓位设置可以帮助控制风险,给予长线交易者更多空间。这时候用不用杠杆比例都可以自行决定。
 

最大回撤优化仓位管理

最大回撤优化的方法可以用于自动化策略,或者适用已经有多年交易历史的交易者。最大回撤指的是交易策略曾经损失的最多点数。

假设你一直交易EURUSD策略,最艰难的时候是亏损300点。那么这300点就是你的最大回撤。

然后,将这个数字增加50%或100%。300点的最大回撤就是450点或600点。然后,你根据自己的账户资金和这个最大回撤来决定每笔交易要采用怎样的仓位管理。

  • 账户资金和你愿意承受亏损的最大金额
 
设置最大回撤可以由你自己决定,回撤越小,则仓位越小,回报也越少。要计算仓位规模,就要取你能够承受的最大亏。
 
假设GBPJPY交易最大损失是650点,我设置1000点作为最大回撤。现在账户有20,000美金,我不想风险超过账户的35%,也就是7000美金。假设美元账户一个点价值是0.092美金每微型手,那么7000美金/(1000点x 0.092美金)=76微型手。
 
76微型手就是价值76,000的货币。对一个20,000美元的账户相当于3.8倍杠杆。即使账户价值变化了,依然可以用这个杠杆值来估算仓位规模。
 
  • 将这个方法应用到多个不相关的仓位
 
如果你同时交易多个不相关的货币对或者策略,那么可以同时将这种方法用于这些交易中。如果是相关的交易,那么可能互相之间会抹平盈利甚至清空账户(假设最大回撤的情景同时发生)。
 
我们在交易实践中,多数时候同时应用到5种不相关的仓位。你也一定要确保这些货币对或策略都是不相关的,也要留意不要同时交易全部都是低风险或者高风险的货币对,因为平时它们看起来不相关,但是在某些情况下这些货币对可能往同一个方向变化,导致你的账户迅速陷入亏损。
 
所以这种方法更适合有经验的交易者,他们非常了解自己的策略,也有较长的交易历史,可以用来计算策略的最大回撤。
 

总结

几乎人人都可以用1%-2%的风险管理方法。长线交易者可以用固定金额的仓位规模。而有经验的交易者在了解自己的策略、能够对比出最大回撤的情况下,可以利用最大回撤优化方法来降低亏损,增加盈利。

Tags:仓位管理   资金管理

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