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离场系列解读版

交易玫瑰2020-12-01【交易干货】人已围观

简介偶然在裸K交易群里看到一位群友在群里分享了一篇来自公众号“交易玫瑰(ID:rose-club)”的文章,阅读了作者讲述自己的交易经历和交易经验分享,让我产生了很多共鸣与触动,虽然作者已经停更分享,但是留下的经验确实很丰富,值得我们品读。本篇转载作者的离场系列解读文章,仅供大家交流学习。

按语:偶然在裸K交易群里看到一位群友在群里分享了一篇来自公众号“交易玫瑰(ID:rose-club)”的文章,阅读了作者讲述自己的交易经历和交易经验分享,让我产生了很多共鸣与触动,虽然作者已经停更分享,但是留下的经验确实很丰富,值得我们品读。本篇转载作者的离场系列解读文章,仅供大家交流学习。

正文:

离场系列解读版(一)


想借离场这个话题把我的一些交易理念和技术系统做个比较完整的分享,我想可能需要多篇文章才能说清楚。所以构思花了我不少时间,零零碎碎的在日记上面大概写了好几个月,而此刻,我坐在台灯下,静静地把我的想法码成文字,也是一种人生的享受。开博之后,总有一些网友的鼓励让我继续前行,即便看到了一些一字不改的抄袭。

(离场一,依然是交易理念的问题)

离场其实跟进场是相对的一个系统,从而形成一个循环。进出有度,有理有据。所以在说到离场之前,就进场的问题再唠叨几句。(所以怎么进场的就怎么离场,最好的离场是不进场)

我曾经认为最难学的是如何建立有效的交易系统,但最后发现,最难的一关是放弃系统之外的东西。放弃那些似是而非的图形,放弃大环境不配合的交易机会。包括放弃那些错失了最佳进场位置的行情,放弃那些自己看不懂的行情。在放弃的那些品种中,会有一部分走出波澜壮阔的行情,不要后悔,在放弃机会的同时,我们也放弃了风险。(就像我和很多人讲的,交易是个不输的游戏,站在不输的立场上去考虑问题,舍得放弃就是最小阻力位)

为什么这么说呢?

让我们回到交易的本质,交易的目的是什么?在任何情况下都不能偏离了这个目标,就是资金的持续稳定快速的增长,通俗的话说是赚钱,而且是满意的钱。

那如何能赚到满意的钱呢?看这个公式:资金增长=胜率*赔率(报风比)*仓位(杠杆)

在这个公式中我们发现交易的本质不是去抓住所有的趋势,不是尽可能的跟随趋势。
 

看到这里,你可能笑了,不跟随趋势怎么能赚钱。确实,我也曾经如你一样学习交易就是轻仓长线,重仓短线等等名言,是教科书一样的,是每个交易者前进道路上的定式,是铁板钉钉的原则。

我不反对按照这样的理论基础建立的交易系统也可以稳定的盈利,但是如果我们再仔细分析一下上面的公式,我们就知道或许我们可以换一个思路,可以更好的提高自己的交易质量。

(有关这一点是很有意思的,不少人把是不是能把趋势跟踪到最后,来衡量一个人交易水平高低的重要标准,而我反复强调我们是做资金曲线的,如果我们关注资金曲线,那么是不是能跟踪完趋势就变得不再重要)
 

首先要提高胜率。当然你的能力技术是首要的,交易的方向和市场结构决定了我们的胜率,我后面还会着重讲到这一点,而学会放弃能大幅度提高胜率。

一方面可以避免多次的止损消耗资金, 另一面对于建立和执行交易系统培养足够的信心。

信心是个特别重要的东西,它能决定最后的一个要素:仓位。

市场上一年总有几次在地上捡钱的机会,真的是捡钱。就因为基本无风险,它必然是稀少的,你是否能等到,等到了你是否敢于下重仓,前者起决于耐心,后者来自于信心。

而胜率的提高对于信心增强是明显的。连续三次的盈利和连续三次的止损,相信心态是完全不同的。并且连续的止损导致到真的行情来临时,都不敢做单了。

这也导致经常能听人说我看对了行情,却没有做上,甚至还亏了钱。

报风比在我的交易系统里面是个非常重要的考量因素。

如何做到更高的报风比?关键有两点:一是大结构决定了大行情,只有到大的河里才可能有大鱼。一个就是止损位置。位置就要在细节上下功夫。

一个好的位置,即使做错了,也能全身而退,一个不好的位置,即使看对了趋势,却会使你拿不住单子。

仔细想一想,一个止损点位很小的进场位,你可能做了10倍的杠杆,即使行情只是按照开仓方向移动了5%, 对于总资金增长的影响非常大:5%*10=50%

如果位置不好,入场位置晚,那么止损空间必然大,仓位必然轻,如0.25倍杠杆。即使你做到一波20%的流畅波段,对于总资金增长的影响20%*0.25=4%。 

当然它满足了跟随趋势的愿望和个人成功在场的成就感,但对于整个账户来说,影响不大,但跟随这波趋势却消耗了自己大量的心血。
 

人的精力是有限的,关注了这个必然会遗漏掉另一个。所以我经常会因为位置不好,放弃行情,尽管自己知道是个成功率比较高的机会。就是因为必须轻仓,对自己的账户增加不多,我还会选择放弃。

(因为这个理念,导致我所有的交易只在临界点交易,也因此形成了自己的交易策略)

其次,我做的单子走势还要符合我的计划和预期,因为有预期,进场的点位必然绝佳,如果不在计划之内的,我还是会放弃。

但交易的结果是随着我放弃的越多,我的收益率越来越高。也许你会问,我是多少收益率?

就如当年我问师父的收益率,数据惊人,如果不了解他,我肯定以为他吹牛是假的。

我想说的是交易者是靠一步步做出来的,语言在真实的数据面前是苍白的。当然,好的收益率也要感恩于好的市场机会。

说了这么多,似乎跟离场没有关系,我想说的是交易好比练气功,没有得道时,我天天问师父何为气,师父说了,我总是不明白。

等有一天,我自己真的有了气以后,我也明白了师父为什么不想说了,因为我发现没有什么好说了。于是我就想知道我的气和别人的气有何不同,师父的回答很精妙,他说如书法,各种字体,可能形式完全不一样,但同样表达了艺术和美。

对于市场不同的解读和认识,并以此为基础建立的交易系统正如不同形式的美,没有好坏之分,但确实是和交易者本身的性格和能力密切相关。

过年快要回家了,能看到家人和师父(练太极的师父已89岁高龄了),我总感恩于生活,遇到人生中的明灯,给我温暖,照亮我前行的方向。

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离场系列:止损解读版(二)

 止损

就如打战的总指挥官,在交易中,要总体把握,总体平衡。

我们常有这样的体会,好孩子不用操心,而坏孩子总是让人牵肠挂肚。结果是我们花了最多心思的品种,可能最不如意。

常说的不能一粒老鼠屎坏了一锅粥。不能因为一个品种,影响了自己的心态,导致影响所有品种。

对付坏孩子的方法,就是尽快处理,越快越好。

(解读:止损是离场的一部分,离场包括了止赢离场,同时也包括了止损离场,但是离场有时候不到止损位也会离场)

我把止损看成是交易成本,如同交易的手续

这是正常的一块。何为高的报风比?就是用小的成本博取大的收益。

要对市场怀有感恩和敬畏的心理,市场给了我们机会,但也要明白我无法100%的预测和跟随市场。常常看到有部分人对一些基本的常识争吵不休,明白的人会用很简单的语言阐述道理,而吵得最凶的那部分人可能根本连门都没有摸到。(如:何为趋势?何为价格和价值?何为商品和投机品?就是概念的缺失,让一些讨论变成了一地鸡毛。)但千万不要跟市场辩论,不止损的背后就是不认可市场走势。

你也许会说,可能是打止损盘,打完就走回原来的我认定的走势中(这个情况有,但是有明确定义的,你定义了吗?)。我常把出乎意料之外的走势想成了拔刀打劫的,也许这把刀是真的,也许是假的,但事情发生时,如果情况不明,首先就要跑,防止被伤害。如果回过头来发现是假的,再进场。

不要把明明是两个进场点和离场点合并成一个,侥幸了一次,但不可能次次都那么幸运。

(解读:这是很有迷惑性的一个地方,就是进错了地方但是挺一波回撤以后又开始赚钱,这样的走势我们也会遇到,但是只要有一次市场按照反方向走了,你的损失会很大,所以在这里还是要强调交易的一致性)

但幸运的是我们可以把握市场80%的走势,这保证了盈利的可能性。剩下的不能把握的部分就只能靠止损来解决。这部分就是我们做生意的成本。

市场还很宽容,由我们自己决定成本。(就是上次资金管理里面讲到的R)

我经常对自己说:我无法改变事实,但可以改变对事实的看法。我无法控制市场,但我知道如何柔顺地跟随市场,知道在任何情况下,决定和处理自己的头寸。我建议看看《幽灵的礼物》中的法则一,特别在入场前想,天天想想都不过分。

我的止损:

1、时间止损,在预期的规定时间里,没有走出自己熟悉的走势,离场;

(解读:在调整浪里面,如果时间超过一定范围,那么可能进入形态或者调整级别扩大了,所以我会选择离场)

2、结构止损,这是里面最大的止损金额,这也是最后的保护措施和防线。这一般是对我特别看好的品种。当然爱的越深,也有可能伤的越深。所以要谨慎使用。结构性的判断失误,一般是方向性的错误,是最致命的。

3、发生了不该发生的事情。如力度大的突破下行,确认方向和走势的K线,结果走了一个V反,K线变成了锤子线,离场。

4、最初进场的理由不成立了。

止损似乎是坏事情的发生,但是恰恰相反,物极必反,假突破或突破的失败往往是方向性的标志

我喜欢在这样的位置下单,报风比高,速度快。

当然要严格细化和定义何为假突破。这些细化的工作都要自己去完成,只有自己深深明白其中的道理,才会知道在哪些地方下单,在何处放弃。

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离场系列解读版(三)

本来是继续往下写离场,但因为遇到瑞郎这样的黑天鹅,很多朋友在问我对这件事情的看法,所以似乎不说点什么,就不是一个成熟的交易员了,其实我不太喜欢找原因和空谈观点,那是评论家要做的事情,交易员要知道的是怎样动手来获利。

(离场四里面讲到的进场原则包含了市场行为的具体表现,我们有时候在错过第一进场点的时候如何在更小的结构上找到进场位置,可以仔细看下去)

所以我就分享一下作为交易员如何在这种类似的突发事件中获利的操作细节。

这些细节就是我观察市场的角度。一部分是有客观依据的,而另一部分是主观判断,是根据自身的经验值做出的分析,只有经过自己的总结,在运用中才会自如。

这些细节就是我观察市场的角度。一部分是有客观依据的,而另一部分是主观判断,是根据自身的经验值做出的分析,只有经过自己的总结,在运用中才会自如。

我有一次跟一位朋友说到一个品种,说是成功率几乎100%的,可做高杠杆,我也细细地说了技术部分,他听了觉得很有道理,但结果是他一手也没有下。理由是这是小品种,他不喜欢。等到波澜壮阔地下跌后,他才又来问,还有别的机会吗?肯定会有,每年有几次,等吧。

但让我怀疑的是下次再发生类似情况的时候,他是否敢动手?这也促使我开始思考,我的细节和判断对别人是否有效。是鱼和渔的关系。我来说说自己的思路,如对你有帮助,那是快乐的事情。也正好借瑞郎做例子。(外汇我只做基本货币对,如果我说到瑞郎,指的就是美瑞)

不要小看那些细节,可能小小的一个突破,收益率能成倍地增加我的一个老师“影”,他只做股票,因为他熟悉。今年他这波行情的收益是两位数的增长。我问了他的原因:就一句话,非妖股不做。

昨天的瑞郎,是个突破事件,并且是个大框架的改变,影响是方向性的。如果你身在其中,有利的是恭喜,不利的是自认倒霉。置身事外的我们如何从中赚到利润呢?我看市场就是多空力量(强弱对比)和多空的意愿。方法我在之前的微博中说了很多了。

仓,量,和价格的走势就是力量和意愿的表达。

我把突发性事件引发的单方向的剧烈波动比喻成是中彩票。

这里有三个重点强调的细节。如果在消息公布后,先上后下,再上的,就不是单方向。(请注意这个原则,为什么需要这个前提?请大家思考)

剧烈波动在外汇中至少要1.5%的波动。波动大,随后的获利空间就大。当然这个细节的分享是短线。持仓是不超过一天。
 

市场中的人可分四种,做多的,做空的,准备做多的,准备做空的(对市场中的四种人的行为进行观察和分析,可以适用于任何时间周期,这是推动市场价格变化的内在因素,是N字结构背后的主要原因,也是我们脱离以形谈形的第一步,这四种人的意见是否一致,决定了市场价格趋势发展方式,越一致,越强!)

当瑞郎的消息公布后,在美瑞下跌的过程中,

做空的人中了彩票,持有

做多的人主动和被动都要纷纷离场卖出

准备多的人,不动

准备空的人手脚快的,卖出

场内和场外都在卖出,所以只能跌,而且是不计成本的快速下跌。

随着下跌的继续,一般是跳楼式的,

做空的人就像中了彩票,幸福来的太突然,就想兑现了,买入

做多的人到了这种程度,要不就是走了,要不就是死猪不怕开水烫了,持有

准备多的人,部分开始抄底,买入

准备空的人,开始害怕太低了,没有空的意愿,不动

场内和场外都在买入,价格开始上升。

这是就要观察上升的速度和力度,如果上的力度和幅度小,说明大家买入的愿望不强烈,抄底的人不敢抄,做空的人惜售,那么创新低的可能性基本是100%。

还有一种像瑞郎的情况,上有点力度,幅度够大,介于50%-61.8%的区间。

随着价格的上升,上的速度越来越慢,一般会形成小的波动区间,在分时图中形成上升的背离,这时做空的人,中了彩票的,该兑现的都已兑现,没有兑现的开始不想走了,没有了离场的欲望。持有

做多的人不管是没有离场的还是抄底的,心态是弱方,看到价格明显没有上的可能,惊弓之鸟,就想要离场。卖出

准备多的人,在这个位置开多单,胜算不高,放弃。不动

准备空的人,初使阶段对错失了那波下跌,正在后悔呢,现在看对多方没有了力度,有欲望进攻。卖出

场内和场外卖出成了主力,你说价格会怎么走?就是一个字,下跌

但是能跌到什么程度呢?这时就要比较这波下跌与前面下跌的力度,如果小,我一般会认为在低点附近,有时会不到低点。要及时离场,是短线。因为我做的就是对于中彩票和黑天鹅的余波。

(这就是我上次讲到的怎么进场的就怎么离场,你的离场和进场是一个闭环)

也许你要问那随后怎么走?那我也不知道。但我唯一知道的是这是个很高胜算的短线入场获利机会。要学会等,一般一个月也许能给一次或几次这样类似的机会。当然幅度不会像瑞郎这次大。

市场中要细化和定性的东西很多,在什么样的市场环境中该做出什么样的判断,做什么样的决定,要通过细化来进行量化,对于不能量化和迷惑的地方,一个字,等,等待市场给出明显的信号,任何一波趋势的产生,在启动前都是有很多的迹象。

紧紧跟随资金的脚步和价格的波动,我常常把资金量的推动比作物理中的力,而价格比作随着作用力而产生的运动。对于细节考虑的越多,越能理解市场的各种行为,就能在这样的运动中找到合适的入场点。

只要吃掉属于自己能把握的那部分价格差,也足够我们得到满意的盈利了。

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离场系列解读版(四)

在离场系列里面,大概这是一篇最难理解的

前面文章说了,最高明的离场就是不进场。

真进场了,就要带好保险带,止损——这是防止行情的发展没有按我们预计的前进的保护措施。

当然我也分享了一点细节的处理,收到了很多的反馈,我发现有的人理解了,有的根本性错误。这也说明了细节的处理是必须自己来总结,当你总结越多时,你对行情该如何处理就越有把握。

最近我的老师推荐我读了一本书,是个说运动员的故事,那个运动员身体天赋不行,但成了历史上最优秀的冰球运动员之一。他分享的秘诀就是他的脑子里记下了100多种他人运动的策略,故他能比别人的反应快一秒。

我想如果细节处理的越好,也能比别人的入场快一步,入场的位置和仓位就能极大的改善,对于收益率的改善是成倍的。

我现在也只做在各个细节上都符合预期的行情,在某些时刻,所有的细节都如事前分析的一样,在下单时,内心是无比平静的,就如世界突然之间变得寂静起来。

并且可能在几分钟后就能得到利润的保护,越顺利的单子,单子的成功率极高。我对于细节的分析只提供给大家一个思路。

离场四,也许你要问,如果市场发展符合我的预期,单子也有了一定的利润,我该在什么时候离场呢?这似乎是个止盈的问题。

但单子在何处离场,其实在入场前就已经决定了。

在入场前,就要确定自己所做行情的级别和目标价位。其实行情级别定了,是短线,还是中线和长线,这是持仓的时间,根据这个品种的基本波动率,价格目标基本也定了,分成三档:

1、中间档是一切顺利,到达预期。一般是之前波浪的100%

2、不太顺利:50%-61.8%的位置

3、超额完成:之前波浪的1.618-2, 当然这里有可能发生了行情级别发生了变化,但那也是后话,先离场再说

仓位的轻重是根据行情的级别,下单的位置和愿意承受的风险决定的。

下单的目标是明确的:获利。

但这里有个矛盾的地方,一方面我们总想着尽量地跟随趋势,这会给我们带来最大的利润,但是随着趋势的发展,报风比会越来越进入不合适的阶段。在心理上,我们愿意做把最后一段利润还给市场的傻瓜,为了跟随趋势。但又想将利润尽量多而快的装进口袋。

如何处理矛盾呢?如果是短线,我一般不经历回撤。如果是中长线,计算自己能承受的资金回撤,就要通过仓位的调节来度过回撤。

这里有个原则,如果是日线级别的行情,我一般经历小时级别的回撤,但不经历日线级别的回撤。也许你要问如何确定回调的级别?用日线级别的回撤为例,我的定义:

1、首先要有一个长度匹配的日级别趋势(N字的两边会接近等长)

2、在小时图中反弹的面积大于之前的反弹面积(反弹面积变大说明调整的级别在变大,或者原有趋势可能进入震荡)

3、小时图中的反弹力度大于最后那波趋势的力度(这里就是非常重要的,回撤浪一定要比推动浪弱,否则趋势可能停止或者进入震荡)

4、反弹的量大于趋势的量(说明市场信心开始发生动摇)

只有存在这以上其中一种和多种,我就会开始减少仓位。

Tags:离场   卖出   出场   止盈   止损

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