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用数学和概率做交易

张生2019-07-19【交易干货】人已围观

简介一直以来,我认为股市,期货,外汇等未来都是不可预测的。抛弃所有的内幕信息,K线技术,江湖各种自创交易系统, 只用数学和概率思考。今天我们买入一个股票,明天赚钱或者亏钱的概率是50%。假如我们的目标是1%的利润。 成功率是多少? 如果不设置止损的情况下是75%。 未来只有4种走势: A 一直上涨 B 上涨1%后下跌 C 下跌后上涨到利润1% D 一直下跌。 ABC的情况下,我们都是能获利1%的,所以成功率是75%。

原标题:用数学和概率做交易(一位隐居大理的交易员的策略)

一直以来,我认为股市,期货,外汇等未来都是不可预测的。抛弃所有的内幕信息,K线技术,江湖各种自创交易系统, 只用数学和概率思考。今天我们买入一个股票,明天赚钱或者亏钱的概率是50%。假如我们的目标是1%的利润。 成功率是多少? 如果不设置止损的情况下是75%。 未来只有4种走势: A 一直上涨   B 上涨1%后下跌 C 下跌后上涨到利润1% D 一直下跌。  ABC的情况下,我们都是能获利1%的,所以成功率是75%。

我想说的第一条:只要不止损的情况下,赚钱的概率是非常大的,甚至是100%。2013年最高点买的股票,在2016年上半年也是可以解套获利的。 但是时间也是有价值的,在等着解套的漫长过程中,对理财有经验的朋友3年去买理财产品,复利计算的话收益也能到30%左右,这样算来,即使解套的股票也是亏本的。 

插一段话 【3年收益到30%?有些钱放银行的朋友可能会质疑,我告诉您我理财的经历,2015年,我做招财宝理财,通过购买债券,万能险,然后加杠杆卖出去收益年化达35%。2016年,做陆金所,购买三年产品E享出去,年化也能做到15%左右。百度随便找个复利计算器可以算算,年化15%,三年复利是55%。所以您买房子,三年如果涨不到50%,那还不如去理财,看到这里,您还会去买已经很高位的房子吗?】

股市周期比较长,这个方法效果不明显,但是我们交易的品种是很丰富的,于是我想到了期货。通常股票半年走过的K线图期货一个月就走完了,期货还有杠杆,夜盘,还可以做空,刺激又让人兴奋的产品。

于是,我在大理的工作间里开始了自己的测试,永不止损。 选择豆粕这个品种。 2900点时候,同时开多空,卖开150手,买开150手.  然后每涨10点 卖平10手,同时卖开10手。反之,每跌10点,买平10手,买开10手。有经验的交易员一下就能看到问题。无论往上走,还是往下跌,刚开始肯定是亏钱的,很快,我就亏了30多万。 但是豆粕永远只是豆粕,再怎么涨,不可能超过大豆的价格(3500点),在怎么跌,也不会比菜粕便宜(2600点).于是,忘记浮亏吧,我只看每日平仓收益,大概每日5000元。一年240个交易日,于是收益是240*5000=120万。即使浮亏50万,年底您还有70万入账,是不是一件让人开心的事情?  

有很多人,是很用功勤奋的,他们日日夜夜,潜心专研技术,阅读各类传奇人物的传记,各种高级指导书,寻找自己的交易系统。于是,忘记了去看一场电影,忘记了去陌生的远方来一次旅行,忘记了陪心爱的人吃一顿精致的料理。慢慢失去了对社会的感知。本梦想会修炼成功,成为一代股神,结果却成了股痴。我很想告诉这些人,大道至简,你们弄复杂了,忘掉这个世界所有的技术和K线图。 赚钱的交易就是很简单: 低买高卖 。 这4个字,慢慢去悟。

资金管理,这个是我要说的第二条。我有一位好兄弟阿森。英俊,聪明,对世界充满好奇。他做股票,从几十万一直做到一千万,最风光的时候,住五星酒店,四处旅行,三两情人,春风得意。2016年股灾中,由于配资杠杆太大,重回几十万。繁华散尽是孤单。17年我邀请他来大理旅居一段时间,推辞要工作赚钱养家。我开玩笑说,当初1000万的时候,你把500万去做固定收益理财,10%的年化,一年也有50万,够你过四处云游的日子了。阿森兄弟的失败之处就是资金管理没有做好。舒适的时候以为以后永远都是好日子。古人语居安思危还是很有道理的。

好的资金管理应该是这样的。比如我买中国国航,如果下跌,继续买,跌的越多,购买资金一定要越大,成金字塔型。蜡烛图都是上上下下的,反弹的过程中,不断的卖出获利仓位。总会有一天股票会重回你最初购买的价格吧?中间波动的利润会让你眉开眼笑。

其实我们的要求不高,只是回到你当初购买的价格,而不是上涨多少。如果还上涨的话,您的回报会更多……

下次开仓前,好好规划下资金,思考下,如果下跌80%,您是否还有资金继续支持您购买。

中国最聪明的人,包括清华北大的毕业生都在交易市场里,他们利用大资金和聪明的头脑,叱咤风云,万众仰望,造就了股市七亏二平一赢的局面。期货外汇市场更凄惨,一千人能有十人赢钱就不错了。交易市场就是一个聪明人吃普通人的钱,大资金吃小资金的钱的市场。所以身边的朋友想从事交易的我都劝导,不建议做股票期货,还是去买安全的理财产品吧。

 

我们买了那么多书,看了那么多专业视频,参加了那么多课程培训,托关系问了那么多内幕,然后我们发现,交易秘密其实就这么简单:数学和概率。我相信数学绝对是最有钱途的学科,是可以打败华尔街精英的。

政治 诗词 山盟海誓都是谎言, 但是数字不会说谎。

 

Tags:概率交易   数学   交易策略

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