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交易信号的取舍艺术

老K2020-12-20【老K专栏】人已围观

简介俗话说舍得舍得,有舍有得,小舍小得,大舍大得。交易中,我们会遇到很多的交易信号,难道每一个交易信号都可以参与吗?

在我们的“私房厨房”微群里,时常看到群里的小伙伴指出,某某交易标的在某周期上出现一个标准的看涨pin-bar或inside-bar等交易信号,然后不管三七二十一生怕错过,就一股脑开仓入场,结果有赚的也有赔钱,但是更多是赔钱的交易。

他们就很不理解,明明是按裸K交易信号入场,为什么有些赚钱有些不赚还反亏呢?这令他们十分苦恼,甚至怀疑交易系统是否是一个正期望值的系统呢?

其实这是很多典型裸K交易初学者的困惑,他们只是依葫芦画瓢,却没有深入理解交易信号形成的过程;他们过于沉浸在局部细节,却忽略整体的交易背景;他们似是而非,却不懂得取舍。

俗话说舍得舍得,有舍有得,小舍小得,大舍大得。交易中,我们会遇到很多的交易信号,难道每一个交易信号都可以参与吗?

答案是否定的!因为交易是一个概率交易游戏,我们无法做到百分百的绝对正确,因此我们做交易一定要对交易信号进行甄选,选择高胜率、高盈利、低风险的交易信号。

市场中70%以上的交易信号并不具备参与的价值,那么“两高一低”的交易信号如何甄选呢?主要从3个维度进行分析:

1.位置

2.动能强弱

3.风报比

 

1、位置

都说屁股决定脑袋,你的位置决定你站在什么样的角度去思考和决策。同样的跳空缺口信号,按所处位置的不同,可以分为普通缺口、突破缺口、持续缺口和竭尽缺口。

普通缺口是横盘区间内的跳空缺口,没有很明确的方向,参考价值不大;

突破缺口是一种行情初期能量聚集爆发的信号,后市行情延续长,参与价值很大,;

持续缺口,是行情的一种中继延续的信号缺口,参与价值仅次于突破缺口;

衰竭缺口,一般出现在行情的末端,是一种动能衰竭的信号,预示后市或见顶或见底。

同理,一个Pinbar信号,如果处在趋势形成的初期,比如波浪的2浪,那么它所处的位置是一个低风险的区域,如果处在5浪趋势末端,那么它处在一个较高风险的区域,也决定了风险和收益不成正比。

2、动能强弱

动能强弱包含趋势结构的动能强弱和交易信号的强弱。

假设一个上涨的趋势结构,在趋势末端一般表现做多动能减弱,做空动能在增强,在这样背景下出现一个做多的pin-bar信号,这样的交易信号要么表现差强人意,要么失败率很高,并不值得参与。

单K看pin-bar信号,它是一个反转形态,比如看涨的pin-bar,其下影线越长,表明看涨的力度就越强。

所以,从动能强弱分析交易信号,好的交易信号具有较强动能的趋势结构和较强动能的交易形态

3、风报比

风报比是我们通常说的盈亏比,涉及止损和止盈,止损是控制风险的措施,止盈是目标盈利的大小。

假设在一个强支撑位出现一个看涨的pin-bar信号,止损是1个R,离下一个强阻力位的距离只有1.5R甚至一个R都不到,显然这样交易连短线的止盈目标都达不到,盈亏比很低,并不适合参与。

因此盈亏比在两个R或以上的交易信号才是我们选择的优质交易信号。

以上就是从3个维度去甄选你的交易信号,但是还不足以证明我们已经甄选出一个好的交易信号。

还有一个值得进一步思考的问题:为什么一个交易信号已经具备了好的趋势位置、强的动能结构、高的风报比,但是还是经常被止损出局和拿不住呢?

其实这里我们仍然需要关注一个因素:波动率(波幅)。

没错!当交易信号处在一个ATR波幅大的状态,那么你的低止损是Hole不住行情的大幅波动,而很容易被扫损出局,所以波幅大的时候止损也得相应放大。

难道波幅大的行情阶段出现的交易信号就要放弃了吗?非也,高波动率是风险和收益同在,如果符合交易信号的3个维度,是可以参与但必须注意止损设置在波幅之外。

当然选择波幅小的行情状态出现的交易信号,是不是最好呢?以波幅区分行情状态,可以分为大区间波动和小区间波动的循环。如果遇到收敛形态后的形态突破信号,这是确实是很好的入场信号,止损也相对大区间波动的信号小很多。

总言而之,波幅大或波幅小的行情出现的交易信号,只要符合位置、动能、风报比都理想的话,都值得参与的。

最后,本篇文章主要观点是:不是所有的交易信号都值得参与,优质的交易信号从位置、动能强弱、风报比以及波动率因素进行甄选,这就是交易信号的取舍艺术.

 

Tags:交易信号

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